Curso de Stata para la investigación económica

Bajo un enfoque metodológico aplicado, la próxima entrada contiene las notas de un curso de metodología de la investigación para economista, que intenta combinar los aspectos teóricos aprendidos en cursos anteriores de metodología y técnicas de la investigación, con las herramientas aprendidas en sus cursos de estadísticas y econométricas. En este sentido, las entrada intenta ser un puente entre teoría y práctica, explicando parte de los esfuerzos individuales de los economistas por alcanzar estimaciones causales a partir de datos no experimentales. Las aplicaciones se realizan en Stata y se presentan herramientas útiles para la redacción de informes en Word

Tema I. Fases de la investigación económica

Tema II. Estadísticas descriptivas y bases de hogares
              Ejemplos utilizando la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo

Ciclo de conferencias sobre muestreo:
     El muestreo económico  (Perla Rosario, Oficina Nacional de Estadística)
   Muestras complejas y encuestas de hogares (Noel Rodríguez, IDEICE)

Tema III. Diseño y pruebas de hipótesis en la investigación económica
Clase 11. Test de hipótesis: preliminares estadísticos  

Tema IV. Microeconometría

Tema VI. Macroeconometría
Clase 22. Pronósticos 
Clase 24. Modelos de transferencia de volatilidad: MGARCH 

Tema V. Curso de análisis de políticas públicas
Clase 26. Datos panel: estructura de los datos y estimaciones básicas.
Clase 27. Diferencias en diferencias: estudio de políticas públicas.
Clase 28. Microsimulaciones.
Clase 29. Estudio de la pobreza y calidad de vida.
Clase 30. Modelos factoriales e índices de calidad de vida.

Referencias tema 1:

1.      Blaug, Mark (1980). La metodología de la economía. Alianza Universidad.
2.      Borbón, A. y Mora, Walter (2013). Edición de textos científicos en Latex. Instituto tecolotico de Costa Rica.
3.      Loria, E. (2006). En defensa de la macroeconometría estructural. Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
4.      Nassim, N. (2006). El cisne Negro.
5.      Price, Leonel (1996). El análisis económico en un banco central Modelos versus criterio personal. Bank of England.
6.      Sampieri, R, Fernández, C, Baptista, (2010). Metodología de la investigación. (5ta. ed.). D.F., México: McGraw Hill.

Referencias tema 2:

1.      Banco Central de la República Dominicana (2016). Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo.
2.      Escobar, Modesto; Macías, Enrique y Bernardi, Fabrizio. Análisis de datos con Stata. 2da. Edición. Cuadernos Metodológicos.
3.      Nicoletti, Nicholas (2011). Getting started with satata programming. University at Buffalo (SUNY). Department of Political Science.
4.      Stata Press (2013). Stata glossary and index (Release 13). A Stata Press Publication. College Station, Texas.
5.      Vásquez, Javiera (2010). Curso Nivelación STATA. Magíster en Políticas Públicas. Centro Microdatos.
6.      Rodriguez, Germán. Stata tutorial. Office of Population Research, Princenton University.
7.      Wackerly, Dennis; Mendenhall, William and Scheaffer, Richard. Mathematical statistics with applications. Cengage Learning. 7th ed.

Referencias tema 3:

1.      Casella, George and Berger, Roger (2002). Statistical Inference. Thomson Learning. Second edition.
2.      García-Donato, Gonzalo (2013). Teoría estadística. Universidad de Castilla-La Mancha
3.      Rau, Tomás (2015). Teoría Econométrica 1. Pontificia Universidad de Chile.
4.      Wackerly, Dennis; Mendenhall, William and Scheaffer, Richard. Mathematical statistics with applications. Cengage Learning. 7th ed.

Referencias tema 4:
1.      Baum, C. (2006). An Introduction to Modern Econometrics Using Stata. Oak Square School.
2.      Gujarati, Danomar (2009). Econometría.
3.      Nicoletti, Nicholas (2011). Getting started with satata programming. University at Buffalo (SUNY). Department of Political Science.
4.      Stata Press (2013). Stata glossary and index (Release 13). A Stata Press Publication. College Station, Texas.
5.      Rau, Tomás (2015). Teoría Econométrica 1. Pontificia Universidad de Chile.
6.      Wooldridge, Jeffrey (2015). Introductory econometrics: A modern approach.

Referencias tema 5:
1.      Enders, W. Applied Econometrics Time Series. Wiley. 3era. Edición.
2.      Ignacio, Lobato (2016).  Macroeconometria: notas de inferencia. ITAM
3.      Kirchgässner, Gebhard y Wolters, Jürgen (2007). Introduction to Modern Time Series Analysis. Springer. Berlin Heidelberg.
4.      Novales, Alfonso (2016). Modelos GARCH. Universidad Complutense de Madrid.
5.      Novales, Alfonso (2016). Series temporales univaridas: ARIMA. Universidad Complutense de Madrid
6.      Stata Press (2013). Stata glossary and index (Release 13). A Stata Press Publication. College Station, Texas.

Referencias tema 6:

1.      Wooldridge, Jeffrey (2015). Introductory econometrics: A modern approach.
2.      Wooldridge, Jeffrey (2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. MIT, Cambridge, Massachusetts. London, England.
Labra, Romilio y Torrecillas, Romilio (2016). Guía CERO para datos de panel. Un enfoque práctico. Universidad Autónoma de Madrid. https://www.uam.es/docencia/degin/catedra/documentos/16_Guia%20CERO%20para%20datos%20de%20panel_Un%20enfoque%20practico.pdf 


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