4 Curso de Econometría Aplicada en R

Parte I. Introducción a la Economettría

Curso 1. Regresión y naturaleza del análisis econométrico

Clase 1. Naturaleza del modelo Econometríco

Clase 2. Repaso de inferencia estadística

Clase 3. Modelo de regresión

Clase 4. Modelo de regresión múltiple

Clase 5. Modelo de regresión en R

Curso 2. Análisis del modelo de regresión y econometría aplicada

Clase 6. Test de hipótesis 

Clase 7. Inferencia sobre el modelo de regresión en R

Clase 8. Formas funcionales y variables discretas

Clase 9. Formas funcionales en R

Clase 10. Selección de modelos en R

Parte II. Microeconometría y datos de Panel

Curso 3. Microeconometría y datos de panal

Clase 1. Causalidad estadística

Clase 2. Endogeneidad y variables instrumentales

Clase 3. Modelos de probabilidad

Clase 4. Panel estatico 

Parte III. Econometría Financiera y de Series Temporales

Curso 4. Econometría financiera en R

Clase 1. Modelos ARIMA en R

Clase 2. Modelos de volatilidad (GARCH en R)

Clase 3. Modelos factoriales y riesgo sistémico 

Clase 4. Valor en riesgo (VaR)

Clase 5. Vectores autoregresivos (VAR)

Econometría de datos de panel en R

La entrada contienen las notas de estudios sobre econometría con datos de panel y su estimación en R, basados en una primera parte en el libro de econometría de Wooldridge (capitulo 13 y 14). Los paquetes requeridos son wooldridge, tidyverse y plm, para la base de datos, la manipulación de datos y estimación de los modelos.

Notas 0. Naturaleza del análisis econométrico

Notas 1. Modelos simples de datos de panel (estimación en diferencias)

Notas 2. Panel estático

Notas 3. Panel dinámico

Referencias

- Wooldridge, J. (2009). Introducción a la econometría: un enfoque moderno. 4ta. Edición.