Esta asignatura busca introducir al estudiante a una serie de herramientas cuantitativas aplicadas al área financiera. Esta materia, junto a Métodos Numéricos Aplicados a las Finanzas, constituyen el bloque de materias de análisis cuantitativo de la Maestría en Gestión de Riesgo y Tesorería.
Su importancia radica en que muchas de las las herramientas de economía financiera y los modelos de evaluación de riesgos financieros, utilizan de forma intensiva métodos cuantitativos de la la econometría de serie de tiempo y financiera, así como herramientas estadísticas y matemáticas, que permiten tomar decisiones basados en mayor cantidad de información y atendiendo las propiedades estadísticas de las series. Adicionalmente, la valoración de activos y la gestión de carteras, requieren de proyecciones de tasas de interés, inflación y tipo de cambio, así como de una definición de una correcta medida de riesgo. La econometría financiera provee las herramientas para realizar pronósticos de variables financieras y económicas, y permite realizar el análisis de datos orientados a tomas de decisiones.
Clase 0. Nociones de economía financiera, gestión de riesgo y teoría de carteras
Clase 1. El modelo de regresión múltiple
Clase 2. EViews para econometría financiera
Clase 3. Retornos financieros y series de tiempo univariadas
Clase 4. Metodología Box-Jenkins y pronósticos en EViews
Clase 5. Riesgo condicional en los mercados financieros: modelos GARCH
Clase 6. Modelos multivariados de series de tiempo
Clase 7. Teoría de cartera y riesgo sistémico
Clase 8. Modelos multifactoriales y métodos factoriales*
Clase 9. Valor en Riesgo (VaR)
Datos
Tareas y asignaciones
2018-1: Tarea 1 | Tarea 2 | Tarea 3
2019-1: Tarea 1 | Tarea 2 | Tarea 3 | Tarea 4
Trabajo final: 2018-1 | 2019-1
Examenes:
2018-1: P1
2019-1: P1
Ejemplos de clase
2018-1: Ejemplo 1 | Ejemplo 1.1 | Ejemplo 1.2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 3.1 | Ejemplo 4 |
2019-1: Ejemplo 1 | Ejemplo 2.1 |
Evaluación
Investigación final 40%
Examen parcial (unidades 1-4) 30%
Examen final (unidades 4-8) 30%
