El siguiente documento contiene las notas de clases de Econometría, usadas en la clase de econometría 1, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, semestre 2007-2. Las notas muestran los principales procedimientos utilizados, seguido en el software Gretl (acronimo de Gnu Regression,
Econometric and Time Series, elaborado por Allin Cottrell (Universidad Wake Forest)) es una aplicación
diseñada para el análisis estadístico y la estimación de modelos econométricos.
Puede descargarse gratuitamente desde: http://gretl.sourceforge.net/.
Estimación del modelo HP mediante máxima verosimilitud
El filtro de Hodrick–Prescott (HP) se utiliza ampliamente para descomponer una serie macroeconómica en un componente cíclico y transitorio. ...
