Vectores Autoregresivos Estructurales (SVAR) en R
En la siguiente entrada, se coloca un ejemplo de cómo estimar SVAR en R, cuya descripción teórica en se puede obtener de Pfaf y Kronberg . El ejemplo usado fue tomado del curso de Mactroeconometría impartido por Francisco Ramírez (2017). En el mismo, se muestra un modelo para estudiar choques fiscales [ DatosSVARfiscal .txt]. > library(vars) > Datoss2 <- read.delim("DatosSVARfiscal.txt") > str(Datoss2) 'data.frame': 101 obs. of 25 variables: $ TRIM : Factor w/ 101 levels "1991Q1","1991Q2",..: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... $ PIB : num 43.2 40.7 37.8 41.1 46.3 ... $ PIB_NOM : num 32009 30842 29257 31443 35235 ... $ CONS_PRIV_NOM : num 24781 25009 25280 27567 28065 ... $ CONS_PRIV : num 44.3 45.5 45.8 49.5 49.1 ... $ FBK_FIJO_NOM : num 4137 4436 4700 4692 5053 ... $ GK_T : num 1072 1257 1246 1548 1424 ... $ FBK_PRIV_NOM : num 3066 3179 3453 3145 3629 ... $ FBK_REAL