Cartera de Mínima Varianza para n Activos en Matlab


%% Modelo Unifactoriales
 % Master en Banca y Finanzas Cuantitativas
 % Nerys Ramirez

%% Cartera minima varianza para n activos
             c = yahoo;
      fromdate = '1/01/2010';
        todate = floor(now);
       activos = {'SPY','GDX','GLD'};
         dates = builduniverse(c,activos,fromdate,todate);
 
   %Calculando rentabilidades
         returns = diff(log(dates(:,2:end))).*100;
            plot(returns(:,1))
     
   %Buscando los ponderadores de la cartera
    matrix_cov = cov(returns);
             I = ones(size(matrix_cov,1),1);
W_cart_min_var = (inv(matrix_cov)*I)/(I'*inv(matrix_cov)*I)

 
%% Versión 1/Nov/2007

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