1 nov 2014
Cartera de Mínima Varianza para n Activos en Matlab
%% Modelo Unifactoriales
% Master en Banca y Finanzas Cuantitativas
% Nerys Ramirez
%% Cartera minima varianza para n activos
c = yahoo;
fromdate = '1/01/2010';
todate = floor(now);
activos = {'SPY','GDX','GLD'};
dates = builduniverse(c,activos,fromdate,todate);
%Calculando rentabilidades
returns = diff(log(dates(:,2:end))).*100;
plot(returns(:,1))
%Buscando los ponderadores de la cartera
matrix_cov = cov(returns);
I = ones(size(matrix_cov,1),1);
W_cart_min_var = (inv(matrix_cov)*I)/(I'*inv(matrix_cov)*I)
%% Versión 1/Nov/2007
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