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Usar la función auto.arima en R

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La presente entrada intenta explicar como usar la función auto.arima de R, disponible en el paquete forecast, esta permite identificar de forma automática el modelo arima “que mejor ajuste” a las características de las series temporales. Es importante que siempre de manera preliminar es importante estudiar las características de las series temporales, datos atípicos, componentes estacionales, tendencias y otros elementos característicos del análisis exploratorio de series. La función utiliza el algoritmo Hyndman-Khandakar (2008) , desarrollado en R en el paquete “ forecast ” (Hyndman, et al., 2020) La función auto.ariama permite utilizarse en su versión más sencilla (aunque particularmente no recomendada) solo requiere utilizar la serie temporal como argumento de la función. Note que en el siguiente ejemplo se utiliza la función para identificar el modelo arima asociado a la serie AirPassengers, disponible en R:   library(forecast) auto.arima(AirPassengers) Series: AirPassengers ARIMA