Economía Aplicada

La entrada contienen las notas de estudios sobre econometría con datos de panel y su estimación en R, basados en una primera parte en el libro de econometría de Wooldridge (capitulo 13 y 14). Los paquetes requeridos son wooldridge, tidyverse y plm, para la base de datos, la manipulación de datos y estimación de los modelos. Notas 0 . Naturaleza del análisis econométrico Notas 1 . Modelos simples de datos de panel (estimación en diferencias) Notas 2 . Panel estático Notas 3 . Panel dinámico Referencias - Wooldridge, J. (2009). Introducción a la econometría: un enfoque moderno. 4ta. Edición.

Generalmente estamos interesados en realizar operaciones sobre varias variables simultáneamente, especialmente cuando estamos frente a una data tipo wide , teniendo diversas opciones [ curso de R gratis ]:  i)                    Repetir la orden para cada variable. ii)                  Usar loops . iii)               Transformar la data en long format y trabajar by_group la sentencia buscada. iv)                Utilizar purr. v)                  Usar la función across .   En el tidyverso  [ introducción rápida a dplyr ] de R, se utiliza la función across para realizar esta tarea, por lo que, en la siguiente entrada mostramos algunos ejemplos de cómo utilizarla usando la data Wage1 del paquete wooldridge.   across(.cols=vars,.fnd=fun,.names=nom) La función across utiliza dos argumentos principales: 1) una lista de variables; y, ii) la función. El tercer argumento es opcional, el mismo se usa para colocar el nombre a las variables creadas, en caso de omitirlo la fu