Ventana móvil de volatilidad en R
En la siguiente entrada se crea una función llamada momentoMovil que tiene como objetivo rotar una ventana móvil para calcular ya sea el promedio o la volatilidad histórica de una serie Es decir, dado una serie unidimensional necesitamos estimar momentos de esta serie en el tiempo a partir de una ventana móvil. Note que dado una ventana igual a n, la primera estimación toma las observaciones 1:n, en la segunda toma 2:n+1, 3:n+2 y asi sucesivamente, hasta recorrer todas las observaciones. Para cumplir con la terea anterior se crea una función llamada momentoMovil que requiere tres argumentos: 1. serie = una serie temporal sobre la cual se desea aplicar la ventana móvil. 2. ventana = indica el tamaño de la ventana que vamos a utilizar para realizar nuestros cálculos. Por ejemplo, sí este número es igual a 10 (valor por default) indica que se va obtener la volatilidad (o promedio) de las primeras 10 observaciones, rotándose posteriormente para las siguientes