Econometría con Matlab: especificación de estructura ARMA y predicción
Esta guía muestra cómo obtener especificaciones ARMA para una serie de datos y como utilizar dichas especificaciones para obtener predicciones a distintos horizontes de tiempo. Hacerlo para una sola serie, puede ser relativamente fácil, generalizarlo para una matriz de datos y distintos horizontes de tiempo es más interesante. El mismo se puede aplicar tanto para una serie individual como para una matriz de datos. Los códigos siguiente se corresponden a modificaciones de códigos kevinsheppard® y de los ejemplos cargados de Matwork®. 1. Una vez cargado la matriz de datos (conteniendo una o varias series, ordenadas por columnas). 2. Identificar estructura ARMA usando el criterio AICs 2 2.1. En la primera parte del código se especifican el numero max de retardo a testear, las opciones del "optimizador" y las matriz ( AICs ) donde se guardaran los el Akaike de cada estimación así como las matrices que guardaran el orden ARMA de cada se