18 ene 2021

Econometría de datos de panel en R

La entrada contienen las notas de estudios sobre econometría con datos de panel y su estimación en R, basados en una primera parte en el libro de econometría de Wooldridge (capitulo 13 y 14). Los paquetes requeridos son wooldridge, tidyverse y plm, para la base de datos, la manipulación de datos y estimación de los modelos.

Notas 0. Naturaleza del análisis econométrico

Notas 1. Modelos simples de datos de panel (estimación en diferencias)

Notas 2. Panel estático

Notas 3. Panel dinámico

Referencias

- Wooldridge, J. (2009). Introducción a la econometría: un enfoque moderno. 4ta. Edición.



Recesión plot en R usando ggplot (recession plot in r)

En el siguiente ejemplo se simular y replica -parcialmente- un ejemplo usado por el FMI para ilustrar la importancia del uso de series de ti...