Entradas

Una demostración del teorema del límite central en R

Imagen
"El Teorema Central del Límite indica que, en condiciones muy generales, la distribución de la suma de variables aleatorias tiende a una distribución normal cuando la cantidad de variables es muy grande. Es decir, garantiza una distribución normal cuando n es suficientemente grande" (Gómez y Benlloch, nd). En el siguiente ejemplo se muestra como la distribución de medias muéstrales tiende hacia una distribución normal, aunque las muestras no procedan de una distribución normal. Esta aproximación será más cercana en la medida en que aumente la cantidad de muestras usadas.  Usando la data Wage1 del texto de Econometría Wooldridge, se toma una muestra de tamaño 70 sobre la variable wage , para obtener el estadístico de la media a partir de esa muestra. library(tidyverse) library(wooldridge)   attach(wage1) # semilla set.seed(1) # toma una muestra n=70, con reemplazo. sample(wage, size = 70, replace = TRUE) %>%   mean() [1] 5.252571 Obtenemos la distribu

Comparar estadísticos de diversos modelos de regresión en R

Imagen
E sta entrada forma parte de una función elaborada en el marco del curso de econometría computacional, del centro Empírica, y su objetivo es doble: i) crear una herramienta que permita comparar fácilmente los estadísticos asociados a los modelos de regresión estimados; e, ii) ilustrar como utilizar R para desarrollar funciones adaptables a nuestras necesidades (en el ejemplo se intenta explicar la lógica usada, aunque no pretende mostrar como crear estas desde cero, solo dar un ejemplo de uso, debido a que hay bastante material en línea para estos fines). La función creada ( ModeloStat ) recibe como argumentos la lista de estimaciones que resultan de estimar un modelo de regresión en R ( list<-lm(y~x) ), especificado en puntos suspensivos dentro de la función ( function(...){ ) para brindar flexibilidad en su uso y evitar se precise de un número fijos de modelos. Usando estos modelos, la función utiliza la función vectorizada para lapply para aplicar la función summary sobre cad

Curso de econometría computacional

Imagen
La siguiente entrada contiene un resumen de los apuntes sobre los cursos de econometría aplicada, con ejemplos de computadora en distintos programas econométricos, pero mayormente centrados en R. La primera parte introduce a concepto metodológicos que respaldan el uso de la econometría en la busqueda de relaciones causales, especialmente mediante el uso del modelo de regresión. Curso 1. Introducción a la econometría Parte I. Naturaleza de la econometría y modelo de regresión Clase 1 . Naturaleza de la econometría Clase 2 . Repaso estadística Clase 3 . Modelo de regresión lineal simple Clase 4 . Modelo de regresión múltiple [ R ; Stata ; Eviews ] Parte II. Análisis del modelo de regresión Clase 5 . Test de hipótesis sobre el modelo de regresión múltiple [ R ; Stata ] Clase 6 . Formas funcionales y variables cualitativas [ R ] Clase 7 . Problemas de datos y selección del modelo [ R ] Clase 8 . Validación de supuestos del modelo de regresión [ R ] Curso 2. Introducción a la microeconometr

Curso de análisis estadístico en SPSS

Imagen
La siguiente entrada contiene los materiales de un curso de análisis estadístico en SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) impartido por la unidad de educación continua de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en el verano de 2016.  Clase 1 . Introducción a SPSS Clase 2 . Análisis estadístico con SPSS  Clase 3 . Análisis gráfico con SPSS  Clase 4 . Test de media y análisis de independencia Clase 5 . Conceptualización y operacionalización de variables

Validación cruzada en R

La siguiente entrada muestra una alternativa para obtener una serie histórica de errores de predicción de una serie temporal (validación cruzada) a partir de modelos ARIMA con represores ( xARIMA ). La entrada se segmenta en dos partes, primero muestra un ejemplo aplicado del uso de la función y segundo explica brevemente la construcción de la función de validación cruzada y de sus funciones implícitas. a.        Ejemplo de uso de la función El ejemplo utiliza datos del crecimiento trimestral del PIB real de la República Dominicana, publicados por el Banco Central de la República Dominicana, para el periodo 1991q1-2020q1. library(forecast) library(readxl) library(tidyverse) library(zoo) setwd("C:/Users/Nery Ramirez/Dropbox/densidadCrecimiento/densidadpib") data_prib <- read_excel("Data_pib_real.xlsx")   > data_prib # A tibble: 117 x 2    t       pib_cons_real_2007    <chr>                <dbl>   1 1991Q1                2