Curso de análisis de series temporales en R

La siguiente entrada contiene las notas sobre series temporales en R utilizadas para varios cursos, asignaturas y material particular de estudio. En tal sentido, al representar notas de estudios particulares, el sitio estará permanentemente en construcción.

Parte 1: Análisis univaridado
Clase 1.1. | video: Análisis exploratorio de series temporales
Clase 1.2. Estacionariedad y modelos integrados (ARIMA)
Clase 1.3. Pronóstico de series temporales en R (ARIMA, ets, hw)
Clase 1.4. Modelos de volatilidad condicional (GARCH)

Parte 2: Análisis multivariado
Clase 2.1. Vectores autoregresivos (VAR, SVAR)
Clase 2.2. Cointegración y vectores de corrección de errores
Clase 2.3. Modelos multivariados de volatilidad

Parte 3: Análisis de series temporales II
Clase 3.1. Panorama general

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