28 may 2020
23 may 2020
Curso de análisis de series temporales en R
La siguiente entrada contiene las notas sobre series temporales en R utilizadas para varios cursos, asignaturas y material particular de estudio. En tal sentido, al representar notas de estudios particulares, el sitio estará permanentemente en construcción.
Parte 1: Análisis univaridado
Clase 1.1. | video: Análisis exploratorio de series temporales
Clase 1.2. Estacionariedad y modelos integrados (ARIMA)
Clase 1.3. Pronóstico de series temporales en R (ARIMA, ets, hw)
Clase 1.4. Modelos de volatilidad condicional (GARCH)
Parte 2: Análisis multivariado
Clase 2.1. Vectores autoregresivos (VAR, SVAR)
Clase 2.2. Cointegración y vectores de corrección de errores
Clase 2.3. Modelos multivariados de volatilidad
Parte 3: Análisis de series temporales II
Clase 3.1. Panorama general
...
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Creando variables por grupos en dplyr (group_by + mutate)
Simulemos una base de hogares, donde se identifica el hogar, el sexo (1 mujer) y provincia y edad para cada miembro. # Definir la lista ...
-
Missing Values (NA) in R. En la siguiente entrada se muestran algunas operaciones básicas para la identificación y tratamiento de valor...
-
Las series económicas pueden estar influidas por una serie de procesos no determinista, ni conocidos para el analista y que pueden incidir ...
-
Tablas de frecuencia con condicionales: tabulate Las tablas de frecuencia absoluta nos permiten contabilizar casos que cumplen con d...