Entradas

Mostrando entradas de octubre, 2019

Breves notas sobre la inflación en la República Dominicana según la literatura

La inflación, entendida “como un aumento generalizado en el nivel de precios de una economía”, independientemente a la condición económica vigente, preocupa a los hacedores de políticas, estando sus repercusiones negativas ampliamente argumentadas en la literatura económica. La siguiente entrada pretende exponer algunos puntos identificados en la literatura reciente sobre inflación en la República Dominicana.
La evolución histórica de la inflación en la República Dominicana, según la literatura, hasta el año 2000-2002 estuvo determinada por el movimiento de los agregados monetarios, la inflación extranjera y el tipo de cambio, teniendo los desequilibrios monetarios una afluencia importante sobre el nivel inflación (Williams & Adedeji, 2004), cuestión que se vio reflejada en la crisis financiera que inició en 2003. No obstante, pese a que posterior a la crisis financiera de 2003 la inflación descendió dramáticamente (Ribando, 2005), los desequilibrios macroeconómicos de 2003 conllev…

Procedimientos recursivos y de ventana móvil para evaluar el rendimiento del pronóstico ARIMA (auto.arima en R)

Imagen
En la siguiente entrada se muestra cómo utilizar bucles en R para rotar una ventana de estimaciones de distintas formas, con el fin de realizar un pronóstico y evaluar dicho pronóstico a un horizonte determinado utilizando el promedio de los errores de pronóstico obtenidos y la representación histórica de los errores de pronósticos. Las siguientes líneas generan una serie aleatoriamente (export) con la que ilustraremos el ejemplo, de la que posteriormente se crea una tasa de crecimiento discreta (tcexport) y se verifica su evolución gráfica.

library(forecast) export <- cumsum(rnorm(100)) plot(export, type="l") tcexport <- diff(export)/export[-length(export)] plot(tcexport, type="l") Ventana recursiva
Cargados los datos, la idea del procedimiento recursivo es sencilla, se parte de una muestra de tamaño determinado, elegimos una proporción de los datos totales para iniciar nuestras estimación, sobre esta proporción se estima un modelo ARIMA, usando la función auto.ari…