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Mostrando entradas de febrero, 2015

Econometría con Matlab: especificación de estructura ARMA y predicción

Esta guía muestra cómo obtener especificaciones ARMA para una serie de datos y como utilizar dichas especificaciones para obtener predicciones a distintos horizontes de tiempo. Hacerlo para una sola serie, puede ser relativamente fácil, generalizarlo para una matriz de datos y distintos horizontes de tiempo es más interesante.  El mismo se puede aplicar tanto para una serie individual como para una matriz de datos. Los códigos siguiente se corresponden a modificaciones de códigos kevinsheppard® y de los ejemplos cargados de Matwork®.   1.       Una vez cargado la matriz de datos (conteniendo una o varias series, ordenadas por columnas).   2.       Identificar estructura ARMA usando el criterio AICs 2           2.1.   En la primera parte del código se especifican el numero max de retardo a testear, las opciones del "optimizador" y las matriz   ( AICs ) donde se guardaran los el Akaike de cada estimación así como las matrices que guardaran el orden ARMA de cada se