Entradas

Mostrando entradas de enero, 2015

Notas de Econometria en Matlab (Introducción)

%% ESTADÍSTICOS BÁSICOS DE UNA REGRESIÓN LINEAR SIMPLE X1 = [ones(size(data,1),1) data(:,1:5)];  y = data(:,6); [b,bint,r,rint,stats] = regress(y,X1) % la parte del comando (ones(size(data,1),1)), crea un vector de 1 que permite que el modelo cuente % con una constante, en caso contrario el modelo no tendría constante. Es decir para estimar un         % modelo de regresión a través del origen, eliminamos esa parte del comando. stats = regstats(returns(:,1),returns(:,2))     t = stats.tstat; CoeffTable = dataset({t.beta,'Coef'},{t.se,'StdErr'}, ...                      {t.t,'tStat'},{t.pval,'pVal'}) disp('----------------------------------------------') disp(['R-Cuadra: ' num2str(stats.rsquare)   ' R-adjrsquare: ' num2str(stats.adjrsquare)]) disp(['R-dwstat: ' num2str(stats.dwstat.dw) '    pval-dwstat : ' num2str(stats.dwstat.pval)]) disp(['f_stat  : ' num2str(stats.fstat.f)   '     pval