Estudio de eventos: representar promedios de series temporales en ggplot2
En la siguiente entrada se utiliza la base de datos tipo wide de nombre EuStockMarkets, disponible en R, la misma cuenta con los índices asociados a los siguientes activos financieros (solo se presenta como obtener los datos sin profundizar sobre la forma de interpretación de los mismos): library(tidyverse) head(EuStockMarkets) head(EuStockMarkets) Time Series: Start = c(1991, 130) End = c(1991, 135) Frequency = 260 DAX SMI CAC FTSE 1991.496 1628.75 1678.1 1772.8 2443.6 1991.500 1613.63 1688.5 1750.5 2460.2 1991.504 1606.51 1678.6 1718.0 2448.2 1991.508 1621.04 1684.1 1708.1 2470.4 1991.512 1618.16 1686.6 1723.1 2484.7 1991.515 1610.61 1671.6 1714.3 2466.8 Transformamos la data a versión wide, porque al hacer un by_group. wide_data <- data.frame(EuStockMarkets) %>% mutate(fecha = time(EuStockMarkets)) %>% gather(id, value, -fecha) wide_data %>% head() > wide_data %>% head() fecha id value 1 1991.496 DAX 1628.75 2