Economía Aplicada

La siguiente entrada contiene un resumen de los apuntes sobre los cursos de econometría aplicada, con ejemplos de computadora en distintos programas econométricos, pero mayormente centrados en R. La primera parte introduce a concepto metodológicos que respaldan el uso de la econometría en la busqueda de relaciones causales, especialmente mediante el uso del modelo de regresión. Curso 1. Introducción a la econometría Parte I. Naturaleza de la econometría y modelo de regresión Clase 1 . Naturaleza de la econometría Clase 2 . Repaso estadística Clase 3 . Modelo de regresión lineal simple Clase 4 . Modelo de regresión múltiple [ R ; Stata ; Eviews ] Parte II. Análisis del modelo de regresión Clase 5 . Test de hipótesis sobre el modelo de regresión múltiple [ R ; Stata ] Clase 6 . Formas funcionales y variables cualitativas [ R ] Clase 7 . Problemas de datos y selección del modelo [ R ] Clase 8 . Validación de supuestos del modelo de regresión [ R ] Curso 2. Introducción a la microeconometr

La siguiente entrada contiene los materiales de un curso de análisis estadístico en SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) impartido por la unidad de educación continua de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en el verano de 2016.  Clase 1 . Introducción a SPSS Clase 2 . Análisis estadístico con SPSS  Clase 3 . Análisis gráfico con SPSS  Clase 4 . Test de media y análisis de independencia Clase 5 . Conceptualización y operacionalización de variables

La siguiente entrada muestra una alternativa para obtener una serie histórica de errores de predicción de una serie temporal (validación cruzada) a partir de modelos ARIMA con represores ( xARIMA ). La entrada se segmenta en dos partes, primero muestra un ejemplo aplicado del uso de la función y segundo explica brevemente la construcción de la función de validación cruzada y de sus funciones implícitas. a.        Ejemplo de uso de la función El ejemplo utiliza datos del crecimiento trimestral del PIB real de la República Dominicana, publicados por el Banco Central de la República Dominicana, para el periodo 1991q1-2020q1. library(forecast) library(readxl) library(tidyverse) library(zoo) setwd("C:/Users/Nery Ramirez/Dropbox/densidadCrecimiento/densidadpib") data_prib <- read_excel("Data_pib_real.xlsx")   > data_prib # A tibble: 117 x 2    t       pib_cons_real_2007    <chr>                <dbl>   1 1991Q1                2