Bajo un enfoque
metodológico aplicado, la próxima entrada contiene las notas de un curso de metodología
de la investigación para economista, que intenta combinar los aspectos teóricos
aprendidos en cursos anteriores de metodología y técnicas de la investigación, con
las herramientas aprendidas en sus cursos de estadísticas y econométricas. En este
sentido, las entrada intenta ser un puente entre teoría y práctica, explicando
parte de los esfuerzos individuales de los economistas por alcanzar
estimaciones causales a partir de datos no experimentales. Las aplicaciones se
realizan en Stata y se presentan
herramientas útiles para la redacción de informes en Word.
Tema I. Fases de la investigación económica
Tema
II. Estadísticas descriptivas y bases de hogares
Ejemplos utilizando la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo
Ciclo de conferencias sobre muestreo:
El muestreo económico (Perla Rosario, Oficina Nacional de Estadística)
Muestras complejas y encuestas de hogares (Noel Rodríguez, IDEICE)
Tema
III. Diseño y pruebas de hipótesis en la investigación económica
Clase 11. Test de hipótesis:
preliminares estadísticos
Tema
IV. Microeconometría
Clase 16. Robustez de resultados yestudio de causalidad (Hamilton Taveras, DGII)
Tema
VI. Macroeconometría
Clase
22. Pronósticos
Clase
24. Modelos de transferencia de
volatilidad: MGARCH
Tema
V. Curso de análisis de políticas públicas
Clase 26. Datos panel: estructura de
los datos y estimaciones básicas.
Clase 27. Diferencias en diferencias: estudio
de políticas públicas.
Clase 28. Microsimulaciones.
Clase 29. Estudio de la pobreza y
calidad de vida.
Clase 30. Modelos factoriales e índices
de calidad de vida.
Referencias
tema 1:
1.
Blaug,
Mark (1980). La metodología de la economía. Alianza Universidad.
2.
Borbón,
A. y Mora, Walter (2013). Edición de textos científicos en Latex.
Instituto tecolotico de Costa Rica.
3.
Loria,
E. (2006). En defensa de la macroeconometría estructural. Facultad de
Economía, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
4.
Nassim,
N. (2006). El cisne Negro.
5.
Price,
Leonel (1996). El análisis económico en un banco central Modelos versus criterio
personal. Bank of England.
6.
Sampieri,
R, Fernández, C, Baptista, (2010). Metodología de la investigación. (5ta.
ed.). D.F., México: McGraw Hill.
Referencias
tema 2:
1.
Banco
Central de la República Dominicana (2016). Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo.
2.
Escobar,
Modesto; Macías, Enrique y Bernardi, Fabrizio. Análisis de datos con Stata.
2da. Edición. Cuadernos Metodológicos.
3.
Nicoletti, Nicholas (2011). Getting started with satata
programming. University
at Buffalo (SUNY). Department of Political Science.
4.
Stata Press (2013). Stata glossary and index (Release
13). A Stata Press Publication. College Station, Texas.
5.
Vásquez,
Javiera (2010). Curso Nivelación STATA. Magíster en Políticas Públicas. Centro
Microdatos.
6.
Rodriguez, Germán. Stata tutorial. Office of
Population Research, Princenton University.
7.
Wackerly, Dennis; Mendenhall, William and Scheaffer,
Richard. Mathematical statistics with applications. Cengage Learning.
7th ed.
Referencias
tema 3:
1.
Casella, George and Berger, Roger (2002). Statistical
Inference. Thomson Learning. Second edition.
2.
García-Donato,
Gonzalo (2013). Teoría estadística. Universidad de Castilla-La Mancha
3.
Rau,
Tomás (2015). Teoría Econométrica 1. Pontificia Universidad de Chile.
4.
Wackerly, Dennis; Mendenhall, William and Scheaffer,
Richard. Mathematical statistics with applications. Cengage Learning.
7th ed.
Referencias
tema 4:
1.
Baum, C. (2006). An Introduction to Modern Econometrics Using
Stata. Oak Square School.
2.
Gujarati, Danomar (2009). Econometría.
3.
Nicoletti, Nicholas (2011). Getting started with satata
programming. University at Buffalo (SUNY). Department of
Political Science.
4.
Stata Press (2013). Stata glossary and index (Release
13). A Stata Press Publication. College Station, Texas.
5.
Rau,
Tomás (2015). Teoría Econométrica 1. Pontificia Universidad de Chile.
6.
Wooldridge, Jeffrey (2015). Introductory econometrics: A
modern approach.
Referencias
tema 5:
1.
Enders, W. Applied Econometrics Time Series.
Wiley. 3era. Edición.
2.
Ignacio,
Lobato (2016). Macroeconometria: notas de
inferencia. ITAM
3.
Kirchgässner, Gebhard y Wolters, Jürgen (2007). Introduction
to Modern Time Series Analysis. Springer. Berlin Heidelberg.
4.
Novales,
Alfonso (2016). Modelos GARCH. Universidad Complutense de Madrid.
5.
Novales,
Alfonso (2016). Series temporales univaridas: ARIMA. Universidad Complutense de
Madrid
6.
Stata Press (2013). Stata glossary and index (Release
13). A Stata Press Publication. College Station, Texas.
Referencias
tema 6:
1.
Wooldridge, Jeffrey (2015). Introductory econometrics: A
modern approach.
2.
Wooldridge, Jeffrey (2002). Econometric Analysis of Cross
Section and Panel Data. MIT, Cambridge, Massachusetts. London, England.
Labra, Romilio y
Torrecillas, Romilio (2016). Guía CERO para datos de panel. Un enfoque
práctico. Universidad Autónoma de Madrid. https://www.uam.es/docencia/degin/catedra/documentos/16_Guia%20CERO%20para%20datos%20de%20panel_Un%20enfoque%20practico.pdf
